Eén van de grootste en beroemdste kunstmusea ter wereld. De collectie omvat kunstwerken van de veertiende tot de negentiende eeuw. Er hangen duizenden schilderijen, vooral van Spaanse kunstschilders. Voorbeelden hiervan zijn El Greco (een Griek, die voornamelijk in Spanje werkte), Francisco Goya en Diego Velázquez. Het museum vormt samen met de musea Thyssen—Bornemisza en Reina Sofía de zogenoemde Gouden Driehoek.